Форекс – для быстрых разумом и сильных духом

Дистанционная школа трейдеров

Торговая система USSR-STS

Глава 3. Трендовая торговая система USSR-STS

Торговая система - это математическая модель принятия решений на рынке форекс, т.е. упорядоченный набор макроэкономических или технических индикаторов, в виде однозначного алгоритма открытия ордера, мониторинга и завершения сделки, не требующий интерпретации трейдера. Последняя фраза ключевая.

Торговая система - это квинтэссенция всех Ваших знаний о рынке, переведённых в алгоритм конкретных действий на уровень навыка, т.е. на уровень автоматизма без участия сознания. Это экономит энергию. Нет необходимости напряжённо размышлять в момент принятия решения. Это характерная черта хорошей торговой системы. Если требуется каждый раз думать и перебирать варианты, то система явно недоработана.

На создание прибыльной торговой системы нужны время и желание. И даже если Вы приобретёте готовую прибыльную МТС, всё равно Вам придётся освоить необходимый минимум знаний по техническому анализу для её обслуживания: любая ТС требует постоянной подстройки под меняющийся рынок.

 Главная задача трейдера при создании торговой системы это, во-первых, сформулировать стратегическую идею, проверить ее на исторических данных, далее создать  алгоритм в виде однозначных точек входа, правил мониторинга и точек выхода, отладить систему стопов и затем максимально упростить торговую систему.

Но пока Вы не убедитесь, что торговая система, по которой вы собираетесь торговать, прибыльна, т. е. имеет положительное математическое ожидание, нельзя приступать к реальной торговле.

Математическое ожидание - это средняя прибыль или убыток, которые вы можете получить  в каждой сделке.

Классическое определение математического ожидания - это сумма произведений каждого возможного выигрыша или проигрыша на вероятность такого выигрыша или проигрыша.

В реальной торговле математическое ожидание зависит от двух параметров: отношение выплат и точность торговой системы. Именно над улучшением этих величин и необходимо работать.

Как утверждает Ральф Винс: «В идеале, Вам необходимо построить достаточно примитивную и простую систему, которая постоянно будет приносить небольшую прибыль почти на любом рынке».

Почему именно простую?

Каждый дополнительный параметр сокращает число степеней свободы торговой системы.

Пере оптимизированная торговая система ничего кроме головной боли не принесёт.

И вот тогда, когда у Вас в руках будет такая простая и прибыльная торговая система, Вы, наконец,  поймёте, что это только начало. Вы возделали почву по самым последним правилам агротехники, а теперь пора посадить то, ради чего всё это затевалось.

«Торговая система - это просто средство, которое даёт вам положительное математическое ожидание, чтобы можно было использовать управление капиталом». Ральф Винс

Вот это абсолютно верные слова, в них содержится основное содержание Вашей профессиональной работы.

В хорошей торговой системе главное не то, какую прибыль она даёт в отдельной сделке, сколько её надёжность, т.е. статистика.

Вы должны доверять своей ТС на 100%, потому что Вам необходимо проводить реинвестирование капитала, а это существенно повышает риск и требует высокой надёжности.

Существует несколько стратегий управления капиталом. Все они базируются, во-первых, на прибыльной торговой системе и, во-вторых, на соблюдении правила риска 5%, условно говоря, т.е на управлении рисками и управлении капиталом.

Курочка по зернышку клюёт, но каждый день, а вот бобом можно и подавиться. Превышение разумного предела риска всегда приводит к одинаковому для всех результату - разорению, сразу или, что хуже, потом. Правило простое:  чем больше денег на депозите, тем меньшим процентом от капитала можно рисковать.

Построение торговой системы начинается с освоения стратегических принципов, фундаментальных основ, на которых базируется успешная торговля.

Существует ряд положений в торговле на финансовых рынках, которые не требуют доказательств, они называются аксиомами. С них начинается путь к успеху.

1.      Не работай против тренда.

2.      Не открывайся из вершины вверх, из низины вниз.

3.      Открывайся из низины вверх, из вершины вниз.

4.      Не работай во время межсессионного флэта.

5.      Не работай в коррекции.

6.      Не прыгай в уходящий поезд.

7.      Не навязывай рынку соё мнение, т.е. телега не должна быть впереди лошади.

Последняя аксиома требует разъяснения.

С одной стороны существует необходимость прогноза и предсказания; собственно, на этом и построен весь технический анализ.

С другой стороны, неверное понимание этого положения приносит катастрофические последствия:  уж столько их покоится на дне финансовой бездны, но всё никак не заполнится она, всё требует новых жертв. Лекарство есть: у Вас всегда должны быть под рукой три варианта развития событий - три, а не один, тогда вы готовы к любому сценарию. Если Вы зациклены на одном варианте, то любое развитие событий не по Вашему сценарию приводит к возникновению ступора. Хороший трейдер не знает заранее на 100% куда пойдёт цена. Вы просто ожидаете, когда рынок пройдёт точку бифуркации, т.е. определится уровень справедливой цены, и затем спокойно становитесь в направлении тренда и роста объёмов.

Скучно, возможно скажете Вы, прочитав перечень аксиом, но скука эта от простоты, которая обычно является признаком действительно важных положений. На самом деле, у профессиональных и успешных трейдеров  всё эти аксиомы в крови, т.е. на уровне автоматизма.

Я полагаю, что достаточно глубоко проработать содержание каждой аксиомы, чтобы навсегда проститься с доброй половиной ошибок. Проработать, а не запомнить, т.е. необходимо чётко понимать механизм формирования ошибочного действия, который приводит к нарушению аксиомы. Есть некоторая проблема в неумении реализовать практически эти аксиомы, но долгий путь начинается с первого шага.

Чтобы впитать и переварить первую аксиому, необходимо понимать, что такое тренд, чем он отличается от флэта. Это вообще ключевой момент: трейдер, который не может увидеть различие, обречён терять прибыль в зонах консолидации, полученную в тренде. Сюда же входит умение определить «точку бифуркации», т.е. момент, когда рынок однозначно определился, в какую сторону он будет двигаться. До этой точки движение возможно вверх, вбок или вниз и именно здесь кроется основная часть ошибок преждевременного входа.  Необходимо научиться строить линию тренда (главная проблема построения - необходимость её коррекции), определять разворотную точку, потому как далеко не всякий выход за линию тренда есть его смена.

 

перенос линии тренда

Рис.3.1 EURUSD, Н4, 29.02 - 03.04.2012 Перенос линии тренда.

В этом примере виден синтез графического анализа (линия тренда и разворотные модели «Голова и плечи» по центру рисунка и две «Двойные вершины» слева и справа) и волнового анализа.

Об этом написано у Чарльза Доу в его постулатах: «Тренд скорее продолжится, чем развернётся». По этой причине линия тренда переносилась дважды на восходящем тренде. Рис.3.4.  Но и здесь не все однозначно, так как в широком боковом тренде на Н4 (150-200 пунктов) вполне можно торговать краткосрочно внутри диапазона на Н1.

Вообще, нужно читать первоисточники, т.е. классиков.

  1. Чарльз Доу (Хотя его постулаты оформил только его последователь, но он точно выделил основные черты финансовых рынков).
  2. Ральф Эллиотт (Мало кто обращает внимание на его слова о том, что не стоит заниматься предсказаниями, нужно искать точку, в которой сходятся пятые волны разных волновых уровней. А это положение дорогого стоит).
  3. Стив Ниссон (Его известный перевод основных положений японского свечного  анализа Мунехисы Хомма, дополняющий американскую и европейскую школы технического анализа) и Грегори Моррис.
  4. Джон Мэрфи (Его знаменитые 10 законов. Я всё глубже понимаю суть этих законов, их значительность и фундаментальность. Проблема начинающих трейдеров состоит в профанации  многих понятий, т.е. упрощении до своего уровня. Впрочем, это касается не только Мэрфи. Мне это понятно, так как сам был таким в своё время). 
Всё то, о чём я говорил до сих пор, должно быть воплощено в рабочей торговой системе. Например, в трендовой торговой системе, основанной на разворотных точках, алгоритм которой подробно рассмотрен в этой книге.

3.1 Принципы и правила создания торговой системы

Есть восемь ключевых параметров, которых необходимо придерживаться при создании торговой системы:

1. Сформулировать стратегию.
2. Выбрать тип торговой системы в рамках этой стратегии.
3. Прописать алгоритм определения точки входа.
4. Создать фильтры.  
5. Отладить первоначальные стопы.
6. Создать алгоритм передвижения  позиций.
7. Создать алгоритм выхода из позиции.                                                                                                                                          

8. Прописать алгоритм повторного и дополнительного входа.  

Торговая система призвана произвести соединение всех элементов анализа в единое целое, так как в любой торговой системе заложена основа в виде стратегии, а стратегия - это всегда глобальное, обобщённое виденье, без лишних деталей.

С июня 2014 года торговая система USSR-STS отдельно не преподаётся, так как она является упрощённым вариантом торговой системы USST-55.

torgovaja-sistema-ussr-55


Внимание!

Торговая система форекс "USSR-STS" всего за 300 рублей

Книга

Первое исчерпывающее руководство по Forex



Откройте счет в компании Альпари и получите бесплатный анализ ошибок

Безплатное тестирование 14 дней.


Прямой контакт

E-mail: ussr55forex@gmail.com

Skype: USSR-55


Вы не можете решить, стоит Вам обучаться?

Воспользуйтесь бесплатной консультацией по Skype


Записаться на консультацию

Учебник трейдера

Информация

Бонусы