Форекс – для быстрых разумом и сильных духом

Дистанционная школа трейдеров

Торговая система: правила построения. Прибыльные стратегии форекс. Купить торговую систему.

 

Если Вы хотите купить торговую систему форекс - переходите на страницу с описанием торговой системы USSR-55 автора, а если Вы намерены создать стратегию  своими силами, тогда эта статья для Вас. К слову сказать, торговая система USSR-55 относится к двум категориям: внутридневная торговая система  и среднесрочная торговая система..
Есть восемь ключевых элементов, о которых необходимо помнить при создании прибыльной торговой системы:

1. Определение стратегии
2. Тип торговой системы
3. Фильтры
4. Точки входа
5. Первоначальные стопы
6. Алгоритм передвижения стопов
7. Выход из позиций
8. Повторный вход

Определение стратегии

В основном, необходимо определить какую стратегию Вы выбираете для торговли: долгосрочную, среднесрочную, внутридневную, внутрисессионную или краткосрочную (скальпирование от нескольких секунд до нескольких минут). Основой для такого выбора является тип Вашей нервной системы и знания. У взрывного человека ("ракета" летит быстро и далеко, но недолго) и "медленного газа" не могут быть одинаковые стратегии.Стратегия скальпинга, внутридневная стратегия, среднесрочная стратегия и долгосрочная стратегия (последняя на современном этапе работает плохо).

Типы торговых систем.

Стратегии форекс используют три основных типа торговых систем, которые могут быть использованы для торговли:
1. Трендовые торговые системы. Тренд - устойчивое по времени движение цены, при котором наблюдается либо последовательный рост минимумов и максимумов при восходящем тренде либо последовательное снижение минимумов и максимумов при нисходящем тренде.
2. Пробойные торговые системы. Пробой уровня сопротивления у верхней границы торгового диапазона или уровня поддержки у нижней границы диапазона приводит в основном к смене этих уровней и возникновении нового устойчивого движения цены.
3. Торговые системы для работы в диапазоне. Торговый диапазон – это движение цены в горизонтальном коридоре, ограниченном с двух сторон уровнями поддержки и сопротивления.
Профессиональные трейдеры имеют набор торговых систем всех трех типов. Есть два варианта: 1. Купить торговую систему и подработать её под себя. 2. Создать самостоятельно.
Технические фильтры, которые применяют торговые стратегии форекс.
Смысл фильтров состоит в отсечении ложных сигналов. Чаще всего в качестве фильтров используются стандартные технические индикаторы и графические элементы. Самый простой и надёжный фильтр - линия тренда. Прибыльные стратегии форекс напрямую зависят от фильтрации.
Точки входа
Целью создания правил входа является написание однозначного алгоритма, которые не нуждаются даже в минимальной интерпретации.Торговые системы на 50% - это правильная точка входа. Стратегия требует определять точку входа и выхода заранее, а не вскакивать на ходу.
Первоначальные стопы
Выставляются в момент входа в позицию. Уровень стоп приказа - это уровни поддержки и сопротивления. Два главных условия установки стоп приказа:
1. Устанавливать стоп приказ за уровнем поддержки или сопротивления
2.Не превышать заранее определенный 5% уровень риска от первоначального капитала.
Конкретные величины стопов зависят от трейдеров.
В целом, чем шире начальный стоп, тем меньшее влияние он оказывает на результаты торговых систем.
Алгоритм передвижения стопов
Стопы должны передвигаться по мере развития трейда за промежуточные уровни п/с, фракталы или, например, по сигналам Parabolic SAR. В стратегии форекс стопы должны находиться за уровнями волатильности и уровнями разворота.
Выходы из позиции
Могут осуществляться как по достижению одного из стопов так и по достижении цели по времени или по Фибо уровням и показаниям индикаторов. Прибыльные стратегии форекс на остальные 50% успешности - это определение правильной точки выхода.
Повторный вход.
Если по какой-то причине вас выбросило из рынка, должен быт алгоритм повторного входа в тренд. Например, во внутридневной стратегии, при входе по сигналам Н1, возможность повторного входа определяется по сигналам М15.
Некоторые ловушки, которые поджидают торговые системы.
Во-первых, ловушка сложности. Хорошие стратегии максимально просты.
Во-вторых, ловушка чистоты. Фильтров не должно быть много. Невозможно отфильтровать все ложные сигналы. Оптимальное соотношение прибыльных и убыточных сделок 7:3. В то же время самые худшие трейдеры обычно делают 8 или 9 успешных сделок из 10, а затем совершают такую же серию убыточных сделок. Слишком большое количество фильтров - это разновидность подгонки. Не применяйте в торговой системе более 5 фильтров.
В-третьих, ловушка подгонки системы под исторические данные.В любой стратегии необходим длительный периодобкатки на реальном рынке с минимальным объёмом.

"В идеале, Вам нужно построить достаточно примитивную и простую систему, которая постоянно будет приносить небольшую прибыль почти на любом рынке. И снова важно, чтобы Вы поняли, — не имеет значения, насколько прибыльна система, пока она прибыльна. Деньги, которые вы заработаете в торговле, будут заработаны посредством эффективного управления деньгами.

Торговая система — это просто средство, которое дает вам положительное математическое ожидание, чтобы можно было использовать управление деньгами.

Торговые системы, которые работают (показывают, по крайней мере, минимальную прибыль) только на одном или нескольких рынках или имеют различные правила или параметры для различных рынков, вероятнее всего, не будут работать в режиме реального времени достаточно долго. Проблема большинства технически ориентированных трейдеров состоит в том, что они тратят слишком много времени и усилий на оптимизацию различных правил и значений параметров торговой системы. Это дает совершенно противоположные результаты.

Вместо того, чтобы тратить силы и компьютерное время на увеличение прибылей торговой системы, направьте энергию на увеличение уровня надежности получения минимальной прибыли." Ральф Винс

Торговая система - это получение максимально возможного объема прибыли, а не стремление увеличить процент прибыльных сделок.
Еще один важный момент, который надо иметь ввиду, если Вы решили купить торговую систему форекс или решили создать стратегию в той части, которые именуются  прибыльные стратегии форекс, состоит в том, что чем меньше просадка, тем легче ее отыграть (эффект асимметричности левериджа). Имейте в виду, что последовательные серии убытков - это не просто некая абстрактная возможность. Это то, чтобудет происходить постоянно. Когда они случаются, необходимо иметь достаточно веры в систему для того, что бы продолжать следовать ее советам. По закону Мерфи такие ситуации, в которых проводится тестирование на уверенность, происходят сразу после начала торговли системы. Это еще одно соображение против использования так называемых"черных ящиков" - торговых систем, чью логику вы не знаете. Необходимо проделать необходимую работу самостоятельно и воспитать в себе уверенность в собственном торговом подходе.

Прибыльные  стратегии форекс  требуют использовать рынки, которые не связаны тесно друг с другом.Торговля на высоко коррелированных рынках - это то же самое, что торговать много контрактов на одном рынке. Ключом для торговли по-настоящему диверсифицированного портфеля рынков является их относительно низкая корреляция.
Риски, связанные со временем исполнения торговых сигналов часто недооцениваются при тестировании. К примеру, часто после пробоев наступает значительное ускорение рынка. В силу этого в пробойных системах очень часто имеет место недооценка, часто - драматическая, проскальзывания исполнения по отношению к цене торгового сигнала.Трейдеры, допустившие такую ошибку при разработке торговой системы, могут методично исполнять сигналы и получать убытки. Определенным решением может быть использование стопов по неактивности, когда вы выходите из сделки в случае, если она замерла в положении "ни туда, нисюда", но до наступления убытка. Такая "мертвая точка" часто возникаетв случае захода в направлении пробоя с запаздыванием.
Одна из самых больших проблем трейдеров, впервые приступающих к системным торгам, это сформулировать идею, затем проверить ее на данных, отладить несколько раз систему стопов и, наконец, оптимизировать идею, чтобы получить прибыльные стратегии форекс и далее прибыльную торговую систему форекс. Именно поэтому мало просто купить торговую систему, нужно ещё понимать, что Вы приобретаете. Для этого и написана эта статья.
Главная опасность на этапе собственно разработки торговой системы - это подгонка торговой системы форекс под исторические данные. Кстати, если Вы решили купить торговую систему форекс, то на это также следует обратить пристальное внимание. Тот, кто просто тестирует свою систему на всех доступных данных, подгоняет систему под историю цен. Наилучший способ разработки действительно работающей системы - это разбивка истории данных нанесколько частей. Например :

  • Набор Развитие
  • Набор Тестирование
  • Набор Подтверждение

С первым набором данных мы развиваем свою систему, моделируя и оптимизируя параметры.
Затем, развив систему, мы прогоняем ее на фрагменте истории "тестирование" и оцениваем результаты. Если результаты не слишком впечатляющие, тогда возвращаемся к графикам и начинаем думать. что с системой не так и как ее можно (если можно) подкорректировать.
Если же на этих двух фрагментах при тестировании получен интересный для нам результат, мы переходим к финальному тесту "Подтверждение" на третей части доступных исторических данных.
Тесты "Подтверждение" являются важной предпосылкой развития торговых систем, т.к. они могут дать нам лучшее представление того, как может работать наша торговая система в реальных условиях, обеспечивая нам уверенность в ее возможностях. Чем выше уверенность в том, как работает ваша система, тем больше вероятность того, что вы будете продолжать пользоваться ею в течении неизбежных для любой системы просадок. Закон Мерфи для торговых систем гарантирует вам, что первая значительная просадка торговой системы начнется вскоре после перехода к реальной торговле. Это может произойти до того, как система перейдёт в разряд : стратегии форекс, и даже может съесть часть вашего начального капитала. Чем более вы уверены в своей системе, тем больше вероятность того, что вы преодолеете подобные трудные времена.
Позволяют нам определять, удовлетворяют ли действия системы нашему стилю торгов. Этот пункт - наиболее важный, и мы будем возвращаться к нему в этой серии статей. Система должна отражать ваши сильные стороны на рынке, а не ваши слабости. Таким образом, если вам не нравится удерживать позиции, которые играют против вас в течении недель, такая система не для вас.
Вам необходимо использовать свой интеллект, выбирая набор данных для фазы "Развитие". Лучше всего взять период не менее 4 лет, в котором присутствуют все формы рыночной активности - подъемы, падения и боковое движение. Если в этих данных будут преобладать какие-то одни рыночные условия, например, восходящий тренд, то вы не сможете создать по-настоящему дееспособную систему. Учтите так же, что система, созданная на наборе данных, которые отражают очень низкую волатильность покажет ужасные результаты, когда рынок "взорвется".
В своей книге"Кибернетические торговые системы" Murray Ruggiero отметил, что:

Тестирование и оценка торговой системы включает три главных момента:

  • Насколько хороши ожидания от работы системы, и каковы риски?
  • Насколько вероятно, что система продолжит работать в будущем?
  • Можем ли мы предугадать, когда и если работа системы или временно ухудшится или полностью прекратится?

Очень хорошей отправной точкой при описании результатов тестирования торговой системы является взгляд на график ее дохода. Линия дохода дает графическое представление того, как система прогрессирует в течение ее торговой жизни. Идеальная система будет иметь плавную линию, равномерно поднимающуюся от левого нижнего до правого верхнего угла диаграммы. Система со многими очень резкими выбросами - не работоспособная система, поскольку они предполагают систему, которая не только не является постоянно приносящей доход, но еще и является относительно противоречивой в своих общих результатах.
Однако, действительно потрясающие системы, как и многие действительно потрясающие трейдеры, могут делать деньги только в 40% торгов.


Неожиданные риски при торговле форекс
Трейдеры являются, вероятно, наиболее капризной переменной торговой системы. Тестирование систем производится в эмоциональном вакууме, однако нет ни какой уверенности в том, что вы исполните все сигналы торговой стратегии без отклонений от них. Поэтому наибольшие проскальзывания случаются не из-за рынков, но из-за того, что вы не введете ордер когда это надо. " Tushar Chande
Еще одним важным вопросом, о котором следует задуматься заранее, является составление плана действий в случае технической невозможности управления имеющимися позициями. Может быть, (и случается!) все что угодно. Может отказать компьютер, оборваться телефонные линии, полететь электрический трансформатор на подстанции, тракторист может перерезать кабель от интернет-провайдера и так далее.
Во-первых, что вы будете делать с уже открытыми позициями? Лично я не могу припомнить случая, что бы я заработал деньги на возникновении у меня технических проблем. Поэтому при наступлении технических форс-мажоров, препятствующих управлению позициями, я стремлюсь к безусловному закрытию всех открытых позиций (особенно это касается систем, торгующих на краткосрочных тайм-фреймах). Да, это мучительно, и, безусловно, у вас будет ощущение, что вы упускаете лучшую сделку всех времен и народов.
Во-вторых, необходимо составить алгоритм вхождения в торговлю по ликвидации технических трудностей. Должны ли мы переоткрывать закрытые позиции сразу после восстановления нормальных условий вне зависимости от цен? Или же мы должны дождаться какого-то отката, и если да, то какого? Сколько следует выжидать? Или же мы ждем следующего сигнала на открытие позиций? Ответы на эти вопросы зависят от конструкции торговых систем, и от психологии трейдера.
В общем, чем более вы будете подготовлены к такого рода событиям, тем лучше. Это позволит вам поддерживать уверенность в своей системе - а это дорогого стоит.


Если вы действительно хотите купить торговую систему форекс или создать отличную систему, которая хорошо функционирует - напишите инструкцию. К примеру, план такой инструкции может выглядеть так:
1.    Введение - обоснование того, почему вы хотите торговать системно.
2.    Какие типы систем вы хотите торговать.
3.    Ваши ожидания от использования систем.
4.    Основные принципы систем
5.    Набор данных. Необходимых для работы: какие рынки, какие тайм-фреймы…
6.    Первоначальные результаты тестирования.
7.    Первоначальная оптимизация.
8.    Анализ результатов тестирования.
9.    План по управлению позициями в случае технических сбоев.
10.    Реальные результаты торговли.
11.    Развитие торговой системы.
Все это может здорово помочь вам , если Вы собираетесь создавать прибыльные стратегии форекс и в рамках этих стратегий создавать торговые системы..

 

Кто зарабатывают деньги на фондовых биржах и рынке форекс?

Трейдеры, у которых есть конкурентное преимущество в виде торговой системы и которые всегда рассчитывают риски до входа в сделку.. 

Об этом моя книга "Как стать успешным трейдером. Стратегия и тактика торговли".

 

  Подробный алгоритм ТС USSR-STS изложен моей книги.
Покупая книгу за 250 рублей, Вы получаете торговую систему "USSR-STS" и скидку 10% на обучение торговой системе "USSR-55"
 
torgovaja-sistema
 

купить книгу

 

 


 


Внимание!

Торговая система форекс "USSR-STS" всего за 300 рублей

Книга

Первое исчерпывающее руководство по Forex




Откройте счет в компании Альпари и получите бесплатный анализ ошибок



Прямой контакт

E-mail: ussr55forex@gmail.com

Skype: USSR-55


Вы не можете решить, стоит Вам обучаться?

Воспользуйтесь бесплатной консультацией по Skype


Записаться на консультацию

Учебник трейдера

Информация

Бонусы