Форекс – для быстрых разумом и сильных духом

Дистанционная школа трейдеров

Торговые системы форекс - основа профессиональной торговли на валютном рынке.


Торговые системы форекс - это рубеж, за которым начинается профессионализм и завершается  форекс для начинающих. Это системное, стратегическое мышления профессионального трейдера форекс.

Почему некоторые люди почти всегда зарабатывают деньги на фондовых биржах и рынке форекс?

Ответ прост - у них есть конкурентное преимущество в виде торговой системы и они всегда рассчитывают риски до входа в сделку.. 

 

Торговая система форекс USSR-55 даёт такое конкурентное преимущество. ТС построена на синтезе следующих положений технического анализа:


1. Волновой анализ Эллиотта (EWA)

Волновой анализ Эллиотта - одна из основных частей технического анализа форекс.

Ральф Эллиотт в 1938 году писал: "Закон волн  - это явление, которое всегда  функционировало в любой области человеческой деятельности.

Человеческие эмоции носят ритмический характер. Они развиваются в виде волн определённого числа и направления.

Завершённое движение состоит из пяти волн. Три волны из этих пяти будут расположены по направлению данного движения, две волны из них - будут в противоположном направлении. Первая, третья и пятая волны представляют собой импульс по ходу движения, вторая и четвертая - противоход или коррекцию. Пять волн одной размерности становятся первой волной  следующей старшей размерности или волнового уровня.

  Рис. 1 Волновой цикл Эллиотта

Рынок, прежде чем достигнуть  своей заключительной вершины, должен завершить пятую волну каждого младшего уровня, начиная с Суперуровня и вниз до самых незначительных движений цен, сквозь каждый более мелкий  волновой уровень. 

 

Я считаю, что гораздо более важно знать, когда фактически достигнуты конечные точки, чем прогнозировать догадку». Ральф Эллиотт

Эти слова, по непонятной причине, явно недооценены современными трейдерами. А именно здесь и кроется причина любого изменения тренда.

Волновой анализ Эллиотта является стратегической основой для принятия решений, то есть показания индикаторов и скользящих средних не должны противоречить волновому анализу. Для успешной торговли не обязательны знание волнового анализа в совершенстве, достаточно умения определить первую и вторую волны и затем входить в рынок. Этому умению обучаются слушатели школы: ТС USSR-STS и ТС USSR-55 - это две торговые системы форекс, основаны на разворотных точках, которые возникают при завершении второй волны против предыдущего тренда.
 

Волновой анализ (EWA)

Рис.2. Точка входа на основании волнового анализа.

2. Синтез таймфреймов (ТФ)

Развитие рынка можно прогнозировать, основываясь на волновом анализе. Для прогноза направления движения цены необходимо понимание того, как происходит развитие движения по отношению к общему направлению старшего тренда. Три 'экрана графиков дают возможность для синтеза различных таймфреймов между собой. Понимание такой связи даст Вам возможность увидеть ,например,что 5-ти волновой бычий импульс М5 может оказался коррекцией Н1,после которого последует медвежий тренд вниз, вместо ожидаемого движения вверх. Синтез ТФ дает ясное представление о том, в какой структуре волны мы находимся на данный момент и дает возможность прогнозировать дальнейшее развитие рынка.Это положение изложено в одном из постулатов Чарльза Доу - прилив, волна, рябь - который нашёл практическую реализацию в трёх экранах Элдера.Торговые системы форекс обязаны учитывать структуру рынка.

На рисунке приведен пример синтеза таймфреймов Н1, Н4 и Д1. В данном случае, пяти-волновая структура бычьего движения вверх на Н1, является первой волной на Н4, после которой последовал вполне предсказуемый глубокий откат. Тон задал дневной график. Причем, глубина отката вполне согласуется с Фибо уровнем в 76.4% 

 

Синтез таймфреймов (ТФ) 

Рис. 3. Синтез таймфреймов.

 

Торговые системы форекс USSR-55  и USSR-STS используют синтез таймфреймов в полном объёме.

 


3. Зигзаг со сменой уровня (Фрактально-зигзаговый разворот - ФЗР, модель 5-0, раскаяние трейдеров С.Акелиса, волны Эллиотта)

Графическая структура рынка «Зигзаг»

«Зигзаг» - основная структурная единица рынка. По этой схеме происходит 80% разворотов (за исключением V- образных вершин и низин, т.е., как правило, разворотов на новостях). По этой же схеме происходит завершение консолидации цен и продолжение тренда.

Другими словами, это основной ключ к пониманию технического анализа финансовых рынков.

 

Рис.4. Зигзаг со сменой уровня.

Понятие ФЗР ввел Мастерфорекс-V. Существует два типа ФЗР: разворотный и коррекционный. Оба типа для двух направлений представлены на рисунке.

Для понимания сути ФЗР следует обратить внимание, что при ФЗР происходит смена поддержки на сопротивление при движении вниз и наоборот, смена сопротивления на поддержку при движении вверх.  Это фундаментальное и принципиально важное явление смены уровней происходит всегда при смене направления тренда.Об этом явлении написано у всех классиков технического анализа.Не следует думать, что ФЗР - это нечто абсолютно новое для рынка форекс, т.к. явление смены поддержки на сопротивление и наоборот известно уже давно, даже механизм смены прописан в виде "раскаяния трейдеров", но заслуга Мастерфорекса-V очевидна. До него этот механизм не был выделен "красной строкой", что говорит о недостаточном понимании его роли при смене тренда. Он убрал всё лишнее и довел понимание этого механизма до совершенства.

В случае разворотного ФЗР происходит пробитие основания 5 волны предыдущего тренда и закрепление цены за этим уровнем ,после чего начинается движение по новому тренду.

При коррекционном ФЗР происходит формирование 1 и 2 волн в противоположном от предыдущего направления движения , а затем пробитие вершины 1 волны и закрепление за ней.  Длительность предстоящего движения можно прогнозировать исходя из того ,на каком таймфрейме произошел ФЗР : М5 и М15- краткосрочный тренд , Н1 - среднесрочный тренд.

Помимо этого существуют дополнительные факторы , подтверждающие ФЗР. Например, скользящие средние и, конечно же, индикаторы.Торговые системы форекс часто используют эту смену для определения точки входа.

 

ФЗР (фрактально - зигзаговый разворот) 

Рис.5. Фрактально зигзаговый разворот.

Такая смена уровней представлена не только в работе Мастерфорекс, но на это явление указывали также Гартли, Эллиотт, и особенно отчётливо об этом пишут ученик Гартли - Карни в паттерне "5-0" и Стивен Акелис в "раскаянии трейдеров". В силу того, что на это обстоятельство смены уровней указывают многие профессионалы, мне представляется, что подобная смена уровней является основной базовой структурой движения цены на рынке форекс. Обе торговые системмы форекс, представленные на сайте, используют смену уровней, как базовый элемент.


 

4. Скользящие средние

"Больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми". Д.Лукас

Скользящие средние(Moving Averages) - один из основных индикаторов в техническом анализе рынка Форекс.Это трендовый индикатор. Две скользящие средние имеют уже свойства осциллятора.

Особое внимание следует обратить на тот факт, что во флэте, в отличие от тренда, скользящие средние не работают по классическим правилам, а скорее наоборот.  Таким образом, наша задача заключается в отсечении флэта и работа только в импульсном движении, что и составляет основное содержание ТС "USSR-55"-

Основные модели взаимного расположения скользящих средних для начала тренда имеют свойство повторяться с большой степенью достоверности. Именно повторяемость лежит в основе прогноза.

 

Скользящие средние 

Рис.6. Модель МА "Задница снизу".

Существует три основные модели расположения МА, которые используются в ТС "USSR-55": веер, двойное дно и "задница".

Следует согласиться с альтернативной точкой зрения, что "Больше всего реальных денег проигрывается сегодня с использованием скользящих средних", поэтому в торговой системе "USSR-55" введены дополнительные фильтры в виде авторского набора индикаторов, позволяющие отсечь ложные сигналы. Синтез с двумя другими составными частями ТС "USSR-55", существенно повышает надежность сигнала.



5.Свечной анализ.

Японские свечи - это наиболее «древний» вид технического анализа. Он возник в Японии в середине 18 века, его создал самый известный и самый богатый торговец рисом Мунэхиса Хомма, который ежедневно отмечал цены на рис в момент открытия торгов, в момент закрытия, самую высокую и самую низкую цену за день.

В торговой системе "USSR-55": свечной анализ занимает ведущее положение в анализе дневных и 4-х часовых графиков. Именно благодаря анализу разворотных свечных моделей мы принимаем решение по развороту дневного тренда.

Свечной анализ

  Рис.8. Свечные модели разворота.

 


 

6. Управление рисками и управление капиталом

Профессиональная состоятельность и Финансовый успех трейдера покоятся на трех китах торговли:

1. ТС(торговые системы форекс) с положительным математическим ожиданием.
2. УР (управление рисками) и ММ (Money Management)
3. Психология (навык и вероятностное мышление)

Риск менеджмент.

Риск — это неопределённое событие,  имеющее вероятностный характер исхода, т.е.это вероятность получить результат, отличный от ожидаемого. Управление рисками - это комплекс мероприятий направленных на снижение убытков.

1. Основная задача управления риском - это исключение эмоций из торговли. Применение технического и фундаментального анализа в виде алгоритма торговой системы - это главный фактор исключения эмоций. В торговой системе должны быть чётко прописаны правило установки стоп приказов, алгоритм входа и алгоритм закрытия ордера, она должна иметь положительное математическое ожидание.

2. Правильное определение надёжного брокера и провайдера. Надежные брокеры форекс обычно работают с крупными денежными суммами, имеют реальный офис, занимаются обучение клиентов и выпуском методической литературы. Что касается провайдера, то сюда входит обязательная отработка альтернативных способов закрытия ордера при сбое интернета и других форс-мажорных обстоятельствах. Например, отключение электроэнергии. В этом случае необходимо использовать бесперебойные источники питания, которые дадут вам возможность закрыть позицию.
Сбой операционной системы или торгового терминала. Для решения этой проблемы применяются дублирующие устройства: КПК, мобильный телефон, телефона технической поддержки Вашего брокера.

3. Максимальные потери в отдельной сделке не должны превышать 5% от депозита, т.е. величина стоп лосса и объем сделки должны быть ограничены величиной риска в 5% от депозита. Наиболее успешные профессиональные трейдеры ограничивают размер максимальных убытков 30%.

4. Средства под залогом не должны превышать 10% от депозита для того, чтобы можно было выдержать максимальную просадку системы.
5. Биржевой капитал не должен быть заёмным, это венчурный капитал с повышенным риском и повышенной доходностью. Заёмный капитал резко повышает психологические риски и возможность ошибки на этом фоне.

6. Используйте разумное кредитное плечо. Размер кредитного плеча влияет на уровень риска  через величину маржи, т.е. через сумму, которая останется у Вас на депозите после наступления margincall, а затем и  принудительного закрытия сделки stopout. Чем больше плечо, тем меньше уровень маржи (величина кредитного плеча стоит в знаменателе формулы расчёта маржи) и тем больше Вы можете потерять в случае неблагоприятного исхода по сделки. Кроме того, возникает психологический риск переторговывать предельными объёмами.

7. Не открывайте позиции перед выходом новостей и во время их выхода, если у Вас нет опыта такой торговли.

8. Оптимальное соотношения риска и прибыли (норма прибыли, т.е. отношение stop loss к take profit) должно быть 1/3, но не менее, чем 1/2. Если анализ не даёт такой нормы прибыли, от сделки нужно отказаться. Чем дальше от уровня поддержки или сопротивления Вы входите в рынок, тем меньше норма прибыли.

9. Не открывайте позиции во время форс-мажорных обстоятельств. Вы рискуете всё потерять, тем более, что в этих условиях стороны юридически освобождаются от ответственности и Вы не получите вознаграждение.

10. Не добавляйтесь к убыточной позиции в надежде компенсировать убыток. Новый ордер можно открывать только в том случае, если первая сделка прибыльная. Также не стоит сразу после убыточной сделки заключать следующую сделку в надежде отыграться —прежде необходимо эмоционально успокоиться.

11. После убыточной серии, состоящей из трех последовательных сделок, необходимо закрыть все убыточные сделки и сделав перерыв, выполнить анализ ошибок.

12. Для защиты начального капитала начинайте торговлю всегда с одного контракта, минимального лота. Начав с минимума вы дадите возможность торговой системе доказать свою работоспособность, прежде чем риски возрастут. Помните о законе Мэрфи, согласно которому, основные убытки, которые может принести  торговая система, случаются в самом начале.

13. Никогда не выходите на предел маржи, если вам нужны средства, ликвидируйте худшую позицию, первая ошибка самая дешевая.

14. Передвигайте стоп лосс только в направлении сделки. Для этой цели можно использовать трейлинг-стоп, который поможет получить максимальную прибыль без установки ордера тейк-профит. Против движения стоп передвигают неудачники, в надежде на везение.

15. Вовремя переходите в положение «безубыток». Однако, слишком ранний перевод сделки в «безубыток» часто приводит к ограничению прибыли. Главная заповедь профессиональной торговли – дать прибыли расти.

16. Диверсифицируйте капитала, т.е. распределите рисковый капитал по несвязанным парам валют. Общий риск по всем открытым ордерам не должен превышать максимальных ограничений в Вашей торговой системы.

17. Всегда работайте в направлении тренда, т.е. перед выставление ордера проводите анализ движения тренда по трём экранам.

 Управление капиталом
Практически все рассматриваемые в классике методы относятся к управлению счетом (депозитом), и имеют очень мало общего с ММ одиночной сделки. Рассмотрим лишь несколько распространенных методов.

1. Фиксированный лот

Все позиции открываются некоторым постоянным количеством лотов (объемом), определенным заранее (т.е., например 0.1, или 1, или 2.5, 10, 100 и т.д. лотов - причем независимо от исхода предыдущего трейда, текущего размера депозита и других текущих показателей торговли).

2.Фиксированный процент (фракция, доля).

В каждой сделке рискуем неким заранее выбранным, фиксированным процентом имеющегося депозита. Реально - это расстояние от предполагаемой цены открытия сделки до стоп-лосса, рассчитанное в деньгах

Сюда же входит оптимальное f Винса, которое рассчитывается автоматически на основании истории реальных сделок, т.е. на основании вашего алгоритма торговли и величины депозита.Чем полнее история, тем точнее расчёт оптимального f.

3. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)).

Согласно тактике Р. Джонса, для того, чтобы к уже имеющемуся количеству лотов прибавить ещё один, каждый из уже имеющихся должен "заработать" некое кол-во пунктов (последнее Джонс назвал "дельтой"). Дельта, или ставка роста - величина роста депозита, при достижении которой число лотов необходимо увеличить на 1.

В первую и главную очередь они дают возможность контролировать убытки и управлять ими, тем самым защищая свой капитал. И второе - для получения стабильной прибыли не столь важно, какой метод мы выбираем. Важнее - насколько последовательно мы его придерживаемся, чтобы добиться какого-либо результата во времени. 

 


Заключение

Сочетание всех вышеперечисленных факторов в строго определенной последовательности - это и есть торговые системы форекс "USSR-55" и "USSR-STS", которые  позволяют осуществлять вход в рынок с минимальной просадкой не более 25-30 пунктов. Однако, в силу того, что шумы рынка форекс для внутридневной торговли достигают 40-50 пунктов, рекомендуется применять стоп лосс на уровне 50 п., но выставлятьего не в "чистом поле", а за ближайшим уровнем поддержки или сопротивления.

P.S. Из данного текста исключены элементы авторского ноу-хау, в силу чего он является ознакомительным. 

Более подробно управление рисками и капиталом изложено в моей книге "Стратагия и тактика торговли", в которой также представлен алгоритм простой торговой системы с положительным матожиданием и настройками индикаторов.

 

 

 


Внимание!

Торговая система форекс "USSR-STS" всего за 300 рублей

Книга

Первое исчерпывающее руководство по Forex



Откройте счет в компании Альпари и получите бесплатный анализ ошибок

Безплатное тестирование 14 дней.


Прямой контакт

E-mail: ussr55forex@gmail.com

Skype: USSR-55


Вы не можете решить, стоит Вам обучаться?

Воспользуйтесь бесплатной консультацией по Skype


Записаться на консультацию

Учебник трейдера

Информация

Бонусы